Forex Camina Hacia Adelante Pruebas

El Walk Forward Analyzer está ahora libre Ir a la página de descarga para obtener su copia gratuita ¿Cómo saber si su asesor experto es realmente rentable MetaTraders Strategy Tester no le da la imagen completa ¿Está negociando basado en backtests demasiado optimista y decepcionado al encontrar Que su asesor experto está perdiendo dinero en el comercio en vivo ¿Quieres saber si su asesor experto es rentable, rápida y fácilmente, sin perder dinero El Walk Forward Analyzer para MetaTrader El analizador Walk Forward utiliza MetaTraders propios Strategy Tester para realizar un análisis de avance . Utilizando los ajustes y parámetros de prueba proporcionados por el usuario. El software es fácil de usar, y puede proporcionarle un completo análisis de avance en una fracción del tiempo que le llevaría a hacerlo manualmente. Un análisis de avance determina si un asesor experto es rentable cuando se negocia con parámetros optimizados en datos fuera de la muestra. Cualquier asesor experto puede producir un resultado de optimización impresionante, pero la verdadera prueba es si esos resultados se mantendrán cuando se pruebe sobre datos futuros. El Walk Forward Analyzer realiza este proceso muchas veces durante meses y años de datos históricos, dándole una imagen precisa del verdadero desempeño de su asesor experto. Al completar un análisis de avance, se le presentará un detallado informe de análisis de avance, que muestra los resultados de las pruebas y las ejecuciones de optimización, la ganancia / pérdida de la prueba total y la proporción de eficiencia de avance. Que es una medida de lo robusto que es su sistema de comercio. Si no está familiarizado con el procedimiento de análisis de avance, lea "¿Qué es el Análisis Avanzado para saber por qué es el mejor método para determinar la robustez y la rentabilidad potencial de su sistema de comercio?". El video a continuación proporciona un tutorial completo del Walk Forward Analyzer para MetaTrader: ¿Qué es Walk Forward Analysis? Anaylsis es el proceso de optimización de un sistema de trading usando un conjunto limitado de parámetros y luego probando el mejor parámetro optimizado establecido en out De la muestra. Esto es similar a cómo usted utilizaría a su consejero experto en negociar vivo. Los principios del análisis de avance fueron descritos por primera vez en el libro La evaluación y optimización de las estrategias de comercio por Robert Pardo. Para realizar un análisis de avance en MetaTrader, primero optimice el asesor experto en el probador de estrategia. A continuación, elija el resultado más rentable en la pestaña Resultados de optimización y realice un backtest durante un período inmediatamente posterior al período de optimización. La fecha de finalización del período de optimización es la misma que la fecha de inicio del período de prueba. Este proceso se repite una y otra vez hasta obtener un tamaño de muestra satisfactorio. Si el asesor experto se desempeña bien en las pruebas, en relación con los resultados de la optimización, entonces uno puede concluir que el asesor experto probablemente será rentable en el comercio en vivo. Si, por el contrario, el asesor experto se desempeña mal en las pruebas, entonces es necesario ajustar los parámetros de optimización o la duración de los períodos de prueba y optimización. Si, después de muchos intentos, el asesor experto todavía no funciona bien en la prueba, entonces se puede concluir que el sistema de comercio no es rentable. La animación a la derecha ilustra el procedimiento de análisis de avance. Una optimización se realiza durante un período más largo (los datos de la muestra) y, a continuación, el conjunto de parámetros optimizado se prueba durante un período más corto subsiguiente (los datos fuera de la muestra). Los periodos de optimización y de prueba se desplazan hacia delante, y el proceso se repite hasta conseguir un tamaño de muestra adecuado. Fuente Un ejemplo de un análisis de marcha adelante Permite proporcionar un ejemplo de la vida real: Se va a hacer un análisis de avance en un asesor experto, utilizando EURUSD M30. Bien optimizar este asesor experto durante un período de 120 días. Hemos elegido los 3 o 4 parámetros más importantes para optimizar, para no sobre-optimizar o ajustar la curva de los resultados. Además, un menor número de parámetros significa una prueba más rápida. Bien seleccionar el resultado más rentable, y volver a probar los parámetros durante un período de 30 días inmediatamente después del período de optimización. Se recomienda utilizar un período de prueba de aproximadamente 25 de la duración del período de optimización. Una vez que hemos registrado nuestros resultados, bien mover el próximo período de optimización y prueba de 30 días. Después de 12 rondas consecutivas de optimización y pruebas, así tienen un valor de años de datos de análisis de avance. Comparamos la ganancia media diaria de los períodos de optimización con la ganancia media diaria para los períodos de prueba. Esto nos dará un cálculo llamado la relación de eficiencia hacia adelante. Una proporción de eficiencia de avance de más de 0,5 se considera un resultado muy bueno. Esto es lo que llamamos un robusto sistema comercial. Sin embargo, un asesor experto es negociable siempre y cuando sea consistentemente rentable durante múltiples períodos de prueba. Si la proporción de eficiencia hacia adelante es negativa, entonces eso significa que el asesor experto no tuvo un buen rendimiento en relación con sus resultados de optimización. Por supuesto, puede hacer un análisis de avance manualmente en MetaTraders Strategy Tester. Pero el proceso es tedioso, lento y propenso al error. Aquí es donde entra en juego el software Walk Forward Analyzer. El programa realizará automáticamente un análisis de avance con MetaTraders Strategy Tester durante cualquier período de tiempo, con sólo unos pocos ajustes proporcionados por el usuario. Kreslik - la comunidad de comerciantes de forex desde 2006 jstockman escribió: Estimado TRO, Gracias por las estadísticas no por el código de radar. Lo estoy digiriendo. Tengo un par de preguntas. 1. ¿Qué es el paso adelante de la prueba de la muestra Y lo utiliza. TRO no tiene gusto de backtesting. Él negocia con éxito en un ambiente semi-discrecional con un conjunto de sus indicadores renombrados y con su traderbrain inteligente y experimentado. Así que nunca debes pronunciar palabras como quotbacktestingquot, quotwalk-forward testingquot, etc. delante de Avery. De hecho, soy un tipo de backtesting de tipo en cambio. Es por eso que nos estamos burlando mutuamente con Avery todo el tiempo. En Rober Pardos libro quot Diseño, Pruebas y optimización de Trading Systems quot. Usted puede encontrarlo aquí: Muy simplemente, la prueba de la pared-hacia adelante es, de hecho, mirando lo que su estrategia haría después de haber sido optimizado y poner a la comercialización real, en vivo. La prueba básica básica se realiza evaluando el gradiente de la curva de equidad y otros factores comparados entre el período de comercio en la muestra y fuera de la muestra. Los métodos adelantados avanzados implican calcular la eficiencia de WF dividiendo el valor objetivo promedio de WF (por ejemplo, beneficio neto) por el valor objetivo promedio en la muestra. El avance se puede hacer en varias ventanas de tiempo, cada uno representando un nuevo resultado de comercio quotlivequot. Lea el libro Ive recomendado anteriormente y youll llegar a ser más versant en el tema.